Profit Factor: 4 lệnh kiểm tra chi phí và cách phân nhóm

Profit Factor là tỷ lệ tổng lãi của các kết quả dương trên trị tuyệt đối tổng lỗ của các kết quả âm. Chỉ số không phải phần trăm tăng tài khoản. Khi kiểm tra một phương pháp giao dịch vàng, cần tính chi phí ở cấp từng giao dịch trước khi phân nhóm, vì một lệnh lãi nhỏ có thể trở thành lệnh lỗ.

Profit Factor không phải mức sinh lời tài khoản

Tài liệu báo cáo kiểm thử MetaTrader 5 mô tả Profit Factor qua tổng lợi nhuận và tổng thua lỗ. Khi tự tính ngoài nền tảng, phải định nghĩa rõ đơn vị quan sát, phạm vi chi phí và cách gom các deal thành một giao dịch.

Trong bài này, lấy kết quả ròng của từng giao dịch đóng hoàn toàn, cùng một đơn vị tiền. Cộng các giá trị lớn hơn không thành G; cộng trị tuyệt đối các giá trị nhỏ hơn không thành L. PF = G/L khi L lớn hơn không. Lệnh bằng không không đóng góp vào hai tổng.

PF 1,5 nghĩa là tổng nhóm dương bằng 1,5 lần độ lớn tổng nhóm âm trên mẫu đang xét. Nó không có nghĩa vốn tăng 50%, mỗi lệnh có lợi nhuận 50% hay xác suất thắng bằng một tỷ lệ cố định. Muốn biết mức sinh lời, cần thêm vốn, dòng tiền và thời gian.

Ví dụ Profit Factor: tính lại nhóm sau chi phí

Giả sử bốn giao dịch vàng có kết quả trước chi phí lần lượt +100, +10, −50 và −40 USD. G bằng 110, L bằng 90 nên PF trước chi phí khoảng 1,2222. Mỗi giao dịch chịu tổng chi phí giả định 15 USD; đây là bài tập toán, không phải kết quả giao dịch thật.

Sau chi phí, G bằng 85, L bằng 125 và PF bằng 0,68. Tổng kết quả ròng là −40 USD. Không được lấy PF cũ trừ 60 USD chi phí vì hai đại lượng khác đơn vị; cũng không chỉ trừ phí khỏi tổng lãi mà giữ nhóm thua không đổi.

Trong dữ liệu thực, tránh tính hai lần spread nếu nó đã nằm trong giá khớp đầu vào và đầu ra. Tương tự, commission hoặc swap có thể nằm ở cột riêng. Hãy viết một bảng ánh xạ trường dữ liệu trước khi cộng, thay vì chỉ nhìn tiêu đề “profit”.

Một vị thế đóng nhiều lần: chọn đơn vị quan sát

Giả sử một vị thế có hai phần đóng, phần đầu +100 và phần sau −80. Nếu tính theo từng phần, PF riêng của hai kết quả này bằng 1,25. Nếu gom toàn vị thế thành một kết quả +20, mẫu chỉ có một kết quả dương và không có tổng lỗ để chia.

Hai báo cáo không thể được so trực tiếp nếu một bên dùng deal, một bên dùng vị thế. Điều này không có nghĩa cứ chọn cách có PF cao hơn. Chọn đơn vị phù hợp câu hỏi nghiên cứu, giữ nhất quán và ghi rõ cách phân bổ phí cho từng phần đóng.

Đổi thứ tự bốn kết quả trong bảng không đổi PF vì hai tổng không đổi. Nhưng đường vốn và drawdown có thể khác. PF không thay thế thước đo rủi ro theo trình tự hoặc nhu cầu vốn chịu chuỗi lỗ.

Mẫu nhỏ và trường hợp không có lỗ

Nếu L bằng không, tỷ lệ theo phép chia thông thường không xác định. Một báo cáo có thể biểu diễn theo quy ước riêng; phải đọc quy ước đó trước khi xếp hạng. Không tự biến vài giao dịch chưa lỗ thành bằng chứng có lợi thế bền vững.

Tách dữ liệu dùng chọn tham số khỏi dữ liệu đánh giá. Ghi số giao dịch, giai đoạn, các chi phí đã bao gồm và đơn vị quan sát. Đừng gộp hai mẫu bằng cách lấy trung bình PF; cần cộng đúng các tổng G và L tương ứng nếu phạm vi dữ liệu có thể so sánh.

Bắt đầu từ quy trình backtest, dùng quản lý vốn Forex để tách đánh giá phương pháp khỏi quyết định quy mô vị thế. Công cụ tính lot vàng không tạo ra lợi thế thống kê chỉ vì khối lượng đã được tính đúng.

TradingAI không đặt một ngưỡng PF chung là bảo đảm tốt. Những con số trong bảng nhằm kiểm tra phân loại và chi phí, không chứng minh lợi nhuận tương lai hoặc khuyến nghị sử dụng một phương pháp giao dịch.