Rate of Change: 3 mức giá và lỗi cộng phần trăm ROC

Rate of Change, thường viết ROC, đo phần trăm thay đổi giá so với một mốc trước đó. Điểm cần nhớ khi đọc vàng là phần trăm tăng và giảm không đối xứng. Giá tăng 10% rồi giảm 10% không trở lại mức ban đầu; cộng hai ROC cũng không luôn tạo được lợi suất của toàn giai đoạn.

Rate of Change dùng mẫu số giá quá khứ

TradingView mô tả ROC bằng (giá hiện tại − giá N kỳ trước)/giá N kỳ trước × 100. Trong bài chọn Close và N nguyên dương. Đổi nguồn giá hoặc N sẽ đổi câu hỏi đo lường, nên hai biểu đồ khác cấu hình không nhất thiết khớp.

ROC có đơn vị phần trăm, còn chênh giá tuyệt đối có đơn vị USD/ounce nếu đầu vào là giá vàng theo đơn vị đó. Một thay đổi 30 USD có tỷ lệ khác nhau khi giá gốc là 1500 hoặc 3000. Không gọi số chênh tuyệt đối là ROC phần trăm.

Tăng 10% rồi giảm 10% còn thiếu 1%

Giá dưới đây hoàn toàn giả định. Chúng dùng để luyện tính, không mô tả một phiên vàng thật hoặc kết quả có thể giao dịch.

Sau lần tăng, mẫu số của lần giảm là 3300, lớn hơn 3000. Giảm 10% lấy đi 330, trong khi tăng 10% trước đó chỉ thêm 300. Vì thế tổng hai tỷ lệ bằng không nhưng thay đổi đầu đến cuối bằng −1%.

Để từ 3300 về đúng 3000, tỷ lệ giảm cần là (3000/3300 − 1)×100 = khoảng −9,0909%. Theo chiều ngược, từ 2700 trở lại 3000 cần tăng 11,1111%, sau một lần giảm 10% từ 3000. Không dùng cùng một phần trăm cho hai chiều hoàn vốn.

Ghép các kỳ không chồng lấp bằng tích

Với hai lợi suất liên tiếp r1 và r2 biểu diễn dạng thập phân, lợi suất gộp = (1+r1)(1+r2)−1. Ví dụ 1,1×0,9−1 = −0,01. Khi nhập bảng tính, thống nhất ô lưu 0,1 hay 10; nhân nhầm thêm 100 sẽ khiến kết quả sai hai bậc độ lớn.

Không áp dụng phép tích cho hai ROC nhiều kỳ có cửa sổ chồng lấp như thể chúng là hai chặng độc lập. ROC 14 kỳ hôm nay và ROC 14 kỳ hôm qua chia sẻ phần lớn dữ liệu. Muốn tính từ đầu đến cuối, dùng trực tiếp hai mức giá hoặc các lợi suất một kỳ không chồng lấp.

ROC tăng cũng chưa chắc giá đang tăng trong chính cây nến cuối. Chẳng hạn mốc quá khứ rời cửa sổ thay đổi có thể khiến tỷ số tăng dù Close hiện tại thấp hơn Close trước. Lưu cả giá gốc N kỳ trước để biết sự thay đổi đến từ tử hay mẫu.

Bảng kiểm tái lập ROC trên vàng

Ghi symbol, feed, khung thời gian, N, nguồn giá và thời điểm đóng nến. Tính thủ công một ô từ đúng hai Close trước khi kiểm tra toàn chuỗi. Khi giá gốc bằng không, công thức phần trăm không xác định; đừng thay bằng một số nhỏ tùy ý để ép có kết quả.

Với chuỗi futures đã nối hợp đồng, kiểm tra quy tắc điều chỉnh quanh roll. Một bước nối dữ liệu có thể tạo thay đổi kỹ thuật trên chuỗi. Không vội coi mọi spike ROC là một biến động kinh tế có thể thực thi trên cùng hợp đồng.

Đối chiếu biểu đồ vàng thế giới, RSI và backtest. ROC đo thay đổi đã xảy ra, không xác định một ngưỡng mua bán bảo đảm. Nếu nghiên cứu quy tắc, chốt điều kiện trước và giữ kết quả ngoài mẫu, chi phí cùng trường hợp thất bại.