Fair Value Gap: 3 nến, biên vùng và cách đo mức lấp

Fair value gap (FVG) là cách đánh dấu một khoảng giá dựa trên ba nến trong trường phái SMC/ICT. Với quy tắc high/low phổ biến, FVG tăng xuất hiện khi đáy nến thứ ba cao hơn đỉnh nến thứ nhất; chiều giảm xét ngược lại. Khoảng này là đặc điểm hình học của chuỗi nến, không tự chứng minh có lệnh tổ chức chưa khớp hoặc giá buộc phải quay lại.

Bài tập dưới đây giúp tự đo biên và mức lấp bằng số. Tất cả mức XAUUSD là giả định, không phải dữ liệu thị trường hiện tại, tín hiệu hay thống kê xác suất giao dịch. Thuật ngữ “giá trị hợp lý” trong tên không phải một phép định giá vàng.

Fair value gap tăng và giảm: bắt đầu từ đúng hai cực trị

Đánh số ba nến đã đóng theo thứ tự 1, 2, 3. Theo tài liệu Imbalance Concepts của LuxAlgo, điều kiện tăng là L3 > H1, giảm là H3 < L1. Đây là quy tắc được nêu trong tài liệu công cụ; các bộ lọc độ lớn và khung thời gian có thể làm số vùng hiển thị khác nhau.

Với ví dụ tăng, độ rộng là 3014 − 3010 = 4 USD/ounce. Màu của hình chữ nhật không thay cho phép so sánh này. Nếu dùng nến đang chạy, L3 có thể giảm tiếp khiến vùng thu hẹp hoặc mất điều kiện; vì vậy bài tập chỉ chốt nhận diện sau khi nến 3 đóng.

Khoảng giữa nến 1 và 3 không có nghĩa toàn vùng chưa từng giao dịch

Giả định nến 2 có L2 = 3008 và H2 = 3016. Biên độ nến giữa bao trùm vùng 3010–3014. Dữ liệu ấy không cho phép nói rằng cả chuỗi chưa từng đi qua mọi mức trong hộp. OHLC cũng không cung cấp lượng giao dịch ở từng mức hay danh sách lệnh chờ còn lại.

Vì vậy, có thể mô tả “hai râu nến ngoài không chồng lấp” mà chưa kết luận cơ chế khớp lệnh bên trong. Nếu muốn kiểm tra vi cấu trúc, cần dữ liệu thích hợp hơn và hiểu phạm vi feed. Cách tách quan sát khỏi diễn giải cũng được dùng trong hồ sơ Price Action. Đây là điểm quan trọng khi gặp lời giải thích rằng vùng luôn là nợ thị trường phải trả.

Đo mức lấp: công bố chiều đo và giới hạn

Với vùng tăng [3010; 3014], giả định giá đang ở phía trên rồi có một nến sau chạm đáy 3012. Theo quy ước đo từ biên trên vào vùng, độ sâu là 3014 − 3012 = 2; chia độ rộng được 2/4 = 0,5; đổi sang phần trăm là 0,5 × 100 = 50%. Con số chỉ mô tả mức đã đi vào vùng theo quy ước này.

Nếu giá xuống 3009, không ghi “lấp 125%” cho thước đo giới hạn 0–100%; hãy ghi thêm đã xuyên biên dưới 1 USD/ounce. Muốn phân tích khoảng xuyên, tạo cột riêng. Với vùng giảm, đổi chiều đo từ biên dưới lên trên. Trường hợp độ rộng bằng không không được đem làm mẫu số.

Lấp vùng khác điều kiện xóa vùng trên chỉ báo

“Chạm”, “lấp một phần”, “đi hết vùng” và “vô hiệu” là những trạng thái cần định nghĩa riêng. Tài liệu LuxAlgo có các phương pháp mitigation theo Close, Wick, Average hoặc giữ vùng. Đây là lựa chọn triển khai, không phải một định luật thị trường duy nhất. Một công cụ xóa hộp khi vượt mức giữa, công cụ khác có thể đợi xuyên biên.

Trong nhật ký, lưu vùng gốc, thời điểm nhận diện, khung và quy tắc cập nhật. Khi vùng không được quay lại trong đoạn quan sát, kết quả là “chưa lấp trong đoạn ấy”, không phải lỗi dữ liệu. Không bỏ những trường hợp này khỏi mẫu nghiên cứu chỉ vì chúng làm câu chuyện nam châm giá kém đẹp.

Khi hai công cụ đánh dấu khác nhau

Kiểm tra cùng symbol/feed, cùng khung và loại nến trước. Sau đó đối chiếu bộ lọc độ rộng, khung dùng phát hiện và điều kiện mitigation trong cài đặt công cụ. Các hình chữ nhật mang cùng tên vẫn có thể dùng đầu vào khác nhau. Không mượn quy tắc của một chỉ báo để khẳng định mọi chỉ báo khác sai.

Một biểu đồ lịch sử chỉ cho thấy các vùng còn được giữ lại cũng có thể che mất vùng cũ đã bị xóa. Khi nghiên cứu, lưu cả sự kiện phát hiện và cập nhật. Đối chiếu ngữ cảnh tại biểu đồ giá vàng thế giới nhưng giữ rõ nguồn của từng bộ nến, không trộn mức từ các feed rồi tính tỷ lệ như một chuỗi thống nhất.

Góc nhìn của Mr. Hero: 50% là phép đo, không phải lời hứa

Mốc giữa tiện để ghi chép vì tái lập được bằng hai biên. Sự tiện lợi ấy không làm nó thành điểm đảo chiều chắc chắn hoặc chứng minh một lệnh có lợi thế. Để đánh giá hiệu quả cần mẫu độc lập, tiêu chí thành công/thất bại, chi phí và các trường hợp vùng không lấp; bài này không đưa ra tỷ lệ thắng chưa có dữ liệu.

Hãy hoàn thành bảng nhận diện trước khi gắn câu chuyện vào vùng: có thỏa bất đẳng thức không, nhận diện lúc nào, hồi bao nhiêu và quy tắc nào làm vùng hết hiệu lực? Sau đó mới chuyển sang nghiên cứu backtest nếu có dữ liệu phù hợp. Việc đọc đúng một fair value gap là bước mô tả cấu trúc, chưa phải quyết định dùng tiền thật.